Actualité réglementaire bancaire et financière, septembre 2020 # 4 | Hogan Lovells – Foot 2020

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Développements réglementaires récents axés sur la banque et la finance. Comprend des mises à jour du rapport de la BCE, de l'ABE et du UK PRA sur son examen de négociation pour compte propre

Contenu

  • Examen du trading exclusif: rapport PRA
  • COVID-19: l'ABE supprime progressivement les lignes directrices sur les moratoires législatifs et non législatifs sur les remboursements de prêts
  • COVID-19: Décision de la BCE excluant certaines expositions de la banque centrale du ratio de levier
  • CRD IV: Avis de l'ABE sur la définition de l'établissement de crédit et le champ de l'agrément
  • L'ABE lance l'exercice de transparence 2020
  • CRR: le SEBC propose de réduire la charge de déclaration des banques
  • Risque de crédit de contrepartie: guide de la BCE pour évaluer les calculs des banques

Examen du trading exclusif: rapport PRA

La UK Prudential Regulation Authority (PRA) a publié un rapport sur le résultat de son examen de négociation pour compte propre. Cet examen était exigé en vertu de l'article 9 de la loi de 2013 sur les services financiers (réforme bancaire), pour que la PRA examine l'opportunité de nouvelles restrictions sur les opérations pour compte propre dans un délai d'un an après le début du cantonnement.

Le rapport examine les opérations pour compte propre exercées par les personnes autorisées concernées (banques, sociétés de crédit immobilier et entreprises d'investissement désignées par PRA). Il examine l'étendue de cette activité, les risques qu'elle pose pour la sécurité et la solidité des entreprises, les outils dont dispose la PRA pour atténuer ces risques et l'expérience d'autres pays en matière de restriction des opérations pour compte propre dans le secteur bancaire. Il examine également si le régime de cantonnement, ainsi que les autres outils dont dispose l'ARP, sont suffisants pour atténuer les risques que le trading pour compte propre fait peser sur la stabilité financière et la sécurité et la solidité des entreprises.

La PRA conclut qu'elle n'a pas besoin de nouveaux pouvoirs pour faire face aux risques du trading pour compte propre, car elle dispose déjà de pouvoirs de surveillance importants qui peuvent être et sont utilisés pour atténuer les risques créés par le trading pour compte propre sous ses diverses formes, le cas échéant.

Le rapport a été soumis à HM Treasury et déposé devant le Parlement.

COVID-19: l'ABE supprime progressivement les lignes directrices sur les moratoires législatifs et non législatifs sur les remboursements de prêts

Le 21 septembre 2020, l'Autorité bancaire européenne (ABE) annoncé qu'il supprime progressivement ses lignes directrices sur les moratoires législatifs et non législatifs sur les remboursements de prêts publiées dans les premiers stades de la pandémie COVID-19.

La majorité des banques de l'UE ont participé à des programmes de moratoires sur les paiements; cependant, l'ABE juge opportun à ce stade de prolonger une telle mesure exceptionnelle. Au lieu de cela, les banques devraient revenir à la pratique consistant à évaluer tout rééchelonnement des demandes de prêt selon une approche au cas par cas. L'ABE continuera à surveiller la situation au besoin.

Le traitement réglementaire contenu dans les lignes directrices continuera de s'appliquer à tous les congés de paiement accordés dans le cadre des moratoires de paiement éligibles avant le 30 septembre 2020.

COVID-19: Décision de la BCE excluant certaines expositions de la banque centrale du ratio de levier

Décision (UE) 2020/44 de la Banque centrale européenne (BCE) sur l'exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l'exposition totale, compte tenu des circonstances exceptionnelles présentées par COVID-19, a été publiée au Journal officiel de l'UE.

La décision est entrée en vigueur le 26 septembre 2020. Elle permettra aux banques de la zone euro placées sous la surveillance directe de la BCE d'exclure certaines expositions de la banque centrale (telles que les pièces, les billets et les dépôts détenus auprès de la banque centrale) du ratio de levier.

CRD IV: Avis de l'ABE sur la définition de l'établissement de crédit et le champ de l'agrément

L'ABE a publié un Opinion sur les éléments de la définition de l'établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, paragraphe 1, point a), du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) et sur les aspects du champ d'application de l'agrément.

Dans l'avis, l'ABE demande à la Commission européenne de clarifier certaines questions liées à la définition de l'établissement de crédit dans sa prochaine révision du CRR et de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD). Il est préoccupé par le fait qu'il existe des interprétations divergentes du terme "établissement de crédit" dans l'UE qui affectent l'application uniforme du droit de l'UE et la convergence des pratiques de surveillance.

Les aspects qui, selon l'ABE, gagneraient à être clarifiés sont les notions de "dépôts", "d'autres fonds remboursables" et "du public". Ces questions ont été préalablement analysées par l'ABE et communiquées à la Commission européenne.

L'ABE soulève également des points concernant des approches divergentes du champ d'application de l'agrément, ainsi que la nature et l'étendue des activités commerciales pouvant être exercées par les établissements de crédit.

L'ABE recommande à la Commission que toute modification du périmètre réglementaire soit accompagnée d'une analyse d'impact.

L'ABE lance l'exercice de transparence 2020

L'ABE a lancé son exercice de transparence 2020. L'ABE prévoit de publier les résultats de l'exercice en décembre 2020, ainsi que son rapport d'évaluation des risques pour 2020.

L'ABE publiera environ 1 million de points de données sur environ 130 banques de l'UE. Les données couvriront les positions de capital, les actifs financiers, les passifs financiers, les montants d'exposition au risque, les expositions souveraines et la qualité des actifs. L'exercice comprendra également des données sur les prêts et avances soumis à des moratoires législatifs et non législatifs suite à la publication des lignes directrices de l'ABE sur le sujet.

CRR: le SEBC propose de réduire la charge de déclaration des banques

La BCE a publié contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) au rapport de faisabilité de l'ABE au titre de l'article 430 quater du CRR sur un système intégré de déclaration pour la collecte de données statistiques, de résolution et prudentielles auprès des banques européennes.

Le rapport propose de réduire la charge de reporting statistique, de résolution et prudentielle pour les banques en:

  • en utilisant un dictionnaire de données standard commun et un modèle de données commun pour les besoins d'information statistique, de résolution et prudentielle;
  • en adoptant des procédures plus intelligentes, telles que des formats de rapports de transmission harmonisés, l'élimination des doublons et un meilleur partage des données entre les autorités de régulation; et
  • renforcer la coopération entre les autorités de régulation européennes, et entre les autorités et le secteur bancaire, pour parvenir à un dictionnaire de données standard commun, un modèle de données commun et de meilleures procédures.

Risque de crédit de contrepartie: guide de la BCE pour évaluer les calculs des banques

Après consultation, la BCE a finalisé son guider sur la méthodologie utilisée pour évaluer la manière dont les banques calculent leur exposition au risque de crédit de contrepartie et au risque d'ajustement avancé de l'évaluation du crédit (A-CVA), en particulier dans les enquêtes sur les modèles internes. La BCE déclare que le guide est également pertinent lorsque les banques demandent à étendre ou à apporter des modifications à leurs modèles, et pour la surveillance continue de ces modèles par la BCE.

La BCE a également publié un déclaration de rétroaction à sa consultation connexe.

(Voir la source.)